-
1 ковариация коэффициенті
Казахско-русский экономический словарь > ковариация коэффициенті
См. также в других словарях:
Коэффициент корреляции — (Correlation coefficient) Коэффициент корреляции это статистический показатель зависимости двух случайных величин Определение коэффициента корреляции, виды коэффициентов корреляции, свойства коэффициента корреляции, вычисление и применение… … Энциклопедия инвестора
коэффициент корреляции — 1.33. коэффициент корреляции Отношение ковариации двух случайных величин к произведению их стандартных отклонений: Примечания 1. Эта величина всегда будет принимать значения от минус 1 до плюс 1, включая крайние значения. 2. Если две случайные… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
коэффициент корреляции Пирсона — Показатель связи двух случайных величин, равный отношению их ковариации к произведению их стандартных отклонений: . Выборочная оценка этого параметра, конечно, вычисляется так: , где Sxy – ковариация X и Y; Sx и Sy стандартные отклонения X и Y… … Словарь социологической статистики
Коэффициент корреляции — (CORRELATION COEFFICIENT) статистическая характеристика, подобная ковариации. Также измеряет степерь согласованности изменений двух случайных величин. Облегчает сравнение различных пар случайных величин. Меняется в диапазоне от –1 до 1 … Финансовый глоссарий
Бета-коэффициент — У этого термина существуют и другие значения, см. Бета. Бета коэффициент (бета фактор) показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги… … Википедия
выборочный коэффициент корреляции — 2.41. выборочный коэффициент корреляции Частное от деления выборочной ковариации двух показателей на произведение их выборочных стандартных отклонений: где Sxy выборочная ковариация Х и Y; Sx и Sy выборочные стандартные отклонения Х и Y… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Рыночный «бета»-коэффициент — (BETA COEFFICIENT) мера чувствительности доходности данного актива к изменению доходности рыночного портфеля. Формально вычисляется как отношение ковариации доходностей данной бумаги и рыночного портфеля к дисперсии доходности рыночного портфеля … Финансовый глоссарий
Метод главных компонент — (англ. Principal component analysis, PCA) один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Изобретен К. Пирсоном (англ. Karl Pearson) в 1901 г. Применяется во многих областях,… … Википедия
Истинное ортогональное разложение — Метод Главных Компонент (англ. Principal components analysis, PCA) один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Изобретен К. Пирсоном (англ. Karl Pearson) в 1901 г. Применяется во многих… … Википедия
Метод Главных Компонент — (англ. Principal components analysis, PCA) один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Изобретен К. Пирсоном (англ. Karl Pearson) в 1901 г. Применяется во многих областях, таких как… … Википедия
Преобразование Карунена-Лоэва — Метод Главных Компонент (англ. Principal components analysis, PCA) один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации. Изобретен К. Пирсоном (англ. Karl Pearson) в 1901 г. Применяется во многих… … Википедия